计量经济学课程参考性教学大纲

课程名称

中文：计量经济学

英文：Econometrics

授课对象

MPAcc学员

学分

3学分

课程描述

计量经济学（Econometrics）是经管类专业的一门基础课。本课程是以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计推理为手段，研究经济关系和经济活动规律的数量分析方法及其应用的一门经济学课程。本课程主要讲解计量经济学的理论和方法，包括单方程模型和联立方程模型理论与应用，以及一些计量经济学的最新应用的发展。单方程模型，是计量经济学的基础。内容包括古典线性回归模型的参数估计和假设检验，违反古典线性回归模型基本假定的各种情况及处理方法，虚拟变量、随机解释变量和滞后变量等特殊变量在回归模型中的正确使用，线性约束、结构变化的检验和设定偏倚等。联立方程模型，主要包括识别问题及估计方法，这是建立宏观经济计量模型的基础。新发展主要体现在时间序列问题的介绍。

先修课程

已掌握本科水平的管理学、经济学、高等数学、概率论与数理统计等课程知识。

课程目标

计量经济学系统阐述了经济计量分析的基本理论和方法论。学好这门课能为适应经济科学的发展、定量分析经济现象、预测经济现象的未来发展打下坚实的基础。

预期学习成果

（能力）

通过本门课程的教学，应使学生达到如下要求：

（一）明确计量经济学的基本内容。

（二）系统掌握计量经济学的基本理论和方法。

（三）能够把所学计量经济学知识运用于实际问题的科学分析研究。

教学方式

为了体现本课程的实务特色，课堂教学应采取问题导向的教学方式并强调案例教学方法，配套小组作业和案例讨论，注重对学生学习过程的评价。

评分体系

考试（60%）、案例讨论及小组作业（40%）

教学重点、难点：

重点：
1. 单方程模型理论和方法。
2. 违反古典线性回归模型基本假定的各种情况及处理方法

3. 联立方程模型理论与应用

难点：
1. 违反古典线性回归模型基本假定的各种情况及处理方法
2. 联立方程模型理论与应用

教学内容

基本要求

按章、节具体列出教学内容

具体列出教学的基本要求，如了解、理解、掌握及应用等。

第一章 绪论

◆了解计量经济学的产生和发展；

◆掌握计量经济学的内涵、特点及研究内容和基本步骤；

◆明确计量经济学理论与实践的结合所涉及的一些基本问题。

第一节  计量经济学

第二节  建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点

第三节  计量经济学模型的应用

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

◆了解回归分析内涵；

◆了解总离差平方和分解公式；、拟合优度的度量与相关系数间的关系和◆熟悉简单线性回归模型的基本假定；

◆掌握最小二乘估计方法、随机项ｕ的方差 的估计量、最小二乘估计量的统计性质、残差的定义及其构成因素；

◆掌握模型变量的显著性检验、回归方程的显著性F检验和拟合优度的度量方法；

◆会用简单线性回归方程进行点预测和区间预测；

◆掌握一元线性回归分析在实例中的应用。

第一节  回归分析概述

第二节  一元线性回归模型的基本假设

第三节  一元线性回归模型的参数估计

第四节  一元线性回归模型的统计检验

第五节  一元线性回归分析的应用：预测问题

第六节  实例及时间序列问题

第三章 绎典单方稗计量绎济学模型：多元线性回归模型

◆了解最小二乘估计量的统计性质、随机项ｕ的方差 的估计量；

◆掌握多元线性回归模型的基本假定、模型参数的最小二乘估计方法、回归方程的显著性F检验；

◆掌握回归系数估计量的显著性检验、拟合优度检验；

◆会用多元线性回归方程进行点预测和区间预测；

◆掌握一元线性回归分析在实例中的应用；

◆理解受约束回归内涵。

第一节  多元线性回归模型

第二节  多元线性回归模型的参数估计

第三节  多元线性回归模型的统计检验

第四节  多元线性回归模型的预测

第五节  可化为线性的多元非线性回归模型

第六节  受约束回归

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

◆了解异方差性概念、异方差性的经济背景及其后果；熟悉广义最小二乘法、加权最小二乘法各适用的情况；掌握图示检验法、戈德菲尔特－夸特检验，掌握解决异方差性问题的方法；

◆了解自相关概念和广义差分变换、自相关的经济背景及后果、回归检验；掌握图示检验法、杜宾－瓦特森检验、解决自相关问题的方法；

◆了解多重共线概念、多重共线的经济背景；掌握判定系数检验法、解决多重共线性问题的方法。

◆了解随机解释变量问题内涵；

◆掌握实际应用中假设违背的操作。

第一节  异方差性

第二节  序列相关性

第三节  多重共线性

第四节  随机解释变量问题

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题

◆了解虚拟变量用作被解释变量的情况；掌握虚拟变量的设置规则、虚拟变量的作用、用虚拟变量的加法模型和乘法模型；

◆了解滞后效应与滞后变量、产生滞后效应的原因；掌握分布滞后模型，自回归模型、分布滞后模型的参数估计、自适应预期模型，局部调整模型；

◆了解设定误差与测量误差的后果。

第一节  虚拟变量模型

第二节  滞后变量模型

第三节  模型设定偏误问题

第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法

第二节  联立方程计量经济学模型的若干基本概念

◆了解工具变量法的应用；

◆掌握联立方程组模型的概念和形式及特点；

◆掌握模型识别的概念、识别状态、模型识别必要条件；

◆掌握模型参数的估计方法。

第三节  联立方程计量经济学模型的识别

第四节  联立方程计量经济学模型的估计

第五节  联立方程计量经济学模型若干问题的讨论

第七章 时间序列计量经济学模型

第一节  时间序列的平稳性及其检验

◆了解伪回归问题；

◆掌握单位根检验、Dickey—Fuller检验和Angment Dick—Fuller检验；

◆掌握协整的概念和检验。

第二节  随机时间序列分析模型

第三节  协整与误差修正模型